Διαχείριση χαρτοφυλακίου

Abstract

Η παρούσα πτυχιακή εργασία ασχολείται με την ανάλυση της θεωρίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου ενός επενδυτή. Επιπρόσθετα, έγινε μια πρακτική εφαρμογή της διαχείρισης ενός χαρτοφυλακίου με τυχαία επιλεγμένες μετοχές που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξίων Αθηνών. Συγκεκριμένα: στο 1ο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στην διαχείριση χαρτοφυλακίου και στην σημαντικότητα της στην σημερινή εποχή. Στο 2ο κεφάλαιο δίνονται οι ορισμοί της επένδυσης, της απόδοσης και του κινδύνου της επένδυσης καθώς γίνεται και μια ανάλυση του χρηματοοικονομικού μας συστήματος. Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της θεωρίας χαρτοφυλακίου με την οποία υπολογίζονται οι αποδόσεις, οι κίνδυνοι του και επιλέγεται από τον επενδυτή το άριστο χαρτοφυλάκιο. Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η θεωρία της γραμμής της κεφαλαιαγοράς η οποία αποτελεί μια προέκταση της θεωρίας χαρτοφυλακίου Markowitz που αναλύεται στο 2ο κεφαλαίο. Στο κεφάλαιο 5ο περιλαμβάνει την πρακτική εφαρμογή της θεωρίας των προηγουμένων κεφαλαίων της διαχείρισης χαρτοφυλακίου με μετοχές από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, καθώς και η ανάλυση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής. Τέλος, στο 6ο κεφάλαιο αναλύονται τα συμπεράσματα της πτυχιακής που προέκυψαν.